Новости

13.05.2009     Стресс-тест: банки подошли к опасной черте

У многих российских банков складывается очень сложная ситуация по одному из главных показателей эффективности их работы – уровню просрочки. Стресс-тест, по данным центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, показывает, что многие банки, активно кредитовавшие населения и компании, уже имеют просрочку в размере около 10% от портфеля. Эксперты считают, что просрочка в 17-18% может считаться смертельной даже для крупнейших банков. Как ранее сообщал Нацбанк Татарстана, банки республики пока далеки от критической черты.

ПОМОЩЬ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

В целом по банковской системе результаты стресс-теста оказались удовлетворительными. Полсотни крупнейших банков могут за счет прибыли и накопленных фондов компенсировать рост просроченных кредитов до уровня 8-9% от портфеля. При этом остающегося запаса капитала хватит на покрытие просрочки уровнем в 16-17%.

Возможности госбанков и "дочек" иностранных банков по покрытию просрочки находятся на том же уровне, что и в среднем по топ-50, подсчитали в ЦЭИ МФПА, пишет "Коммерсантъ". Вторая полусотня банков выдержит увеличение просрочки до 12% к концу года, а если запас капитала будет задействован — все 27%. По мнению экспертов МФПА, масштабная помощь государства, скорее всего, банкам не потребуется.

По данным ЦБ, на начало года уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях российских банков составлял 2,1%. За I квартал этот показатель вырос до 3,1%. Но, как заявил на мартовской встрече с банкирами министр финансов Алексей Кудрин, эти относительно небольшие цифры возникают в результате маскировки банками в отчетности реального масштаба проблем. По его оценкам, на конец марта просрочка по кредитам уже была на уровне 10%.

НА КОГО ДАВИТ ПРОСРОЧКА?

По отдельным банкам стресс-тест продемонстрировал довольно тяжелую картину.

По данным МФПА, на 1 апреля 2009 года, из первой двадцатки российских банков наибольший размер просроченной задолженности от общего кредитного портфеля (который рассчитывался по данным РСБУ на 1 апреля 2009 года) был зафиксирован у банков: "Русский Стандарт" (18%), Альфа-банк (10,31%), МДМ-банк (8,59%) и "Уралсиб" (8,56%).

По расчетам МФПА, максимальный предел просроченной задолженности у этих банков (при котором банки списывают накопленные резервы, прибыль и часть капитала) составляет 42% для "Русского Стандарта", 17% для Альфа-банка, 21% для МДМ-банка и 16% для "Уралсиба".

По данным ЦЭИ МФПА, высокий размер просроченной задолженности наблюдается у Альфа-банка как по корпоративным кредитам (10%), так и по кредитам, выданным населению (12,11%), пишет РБКdaily .

Наибольший размер просроченной задолженности по кредитам физлиц, по подсчетам ЦЭИ МФПА, оказался у банков "Русский Стандарт" и ВТБ — 21,33 и 43,75% соответственно. Как сообщили в "Русском Стандарте", уровень просроченной задолженности на 1 января по МСФО составляет 3,2%, при этом показатель просрочки в отчетности РСБУ является некорректным из-за проведенных ранее сделок секьюритизации кредитов.

Какова ситуация в банках Татарстана? На недавнем итоговом совещании в Нацбанке РТ были продемонстрированы данные на слайдах, согласно которым общая суммы просрочки на 1 апреля составляла 14,1 млрд. рублей или 3,2% от суммарного портфеля. При этом на 1 марта просрочка населения по кредитам была 1,9%, по кредитам предприятий – 3,5%. Кстати, по данным МФПА просрочка в 7% представляется максимально допустимой без списания капитала у "АК БАРС" Банка. По мнению авторов исследования, он обладает необходимым буфером в виде "избытка" капитала сверх норматива достаточности капитала.

ГДЕ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ?

Смертельным порогом для большинства крупнейших банков являются потери в 17-18% кредитного портфеля, считают эксперты МФПА. При худшем варианте развития дальнейших событий в экономике, просрочка может достичь угрожающей величины в 20%. В этом случае банкам придется уменьшать капитал вдвое, считает финансовый директор ВТБ 24 Михаил Березов. Такая ситуация, по его мнению, возможна, если безработица в стране увеличится вдвое. Напомним, что по итогам первого квартала уровень безработицы в России достиг 9,5%, а реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад производства составил 14,3%.

БИЗНЕС Online